兴业银行“黄金眼”：以金融科技构建智能风控安全防线

2016年5月，兴业银行广州分行从该行“黄金眼”系统收到预警提示，显示分行授信客户某建材生产企业风控评分异常。“根据预警提示，我们对企业进行了深入调查，发现其实际收入来源于集团下属的物业租赁，但经营出现问题，面临较大的还本付息压力，存在资金链断裂的风险。我行及时采取了强化风控的措施，保障了信贷资产的安全。” 该分行风险管理部负责人表示，由于发现风险早，并提前采取措施化解，该业务未发生实质风险。

兴业银行近年来积极拥抱金融科技，推进大数据、人工智能等技术在风险防控领域的运用。这位负责人提到的“黄金眼”，就是该行通过科技与金融创新融合，推出的智能风控产品。该产品以随机森林机器学习算法为核心，利用大数据信息技术，结合网络爬虫和搜索引擎，模拟人工查询和评价数据的过程，通过企业客户在互联网上的公开行为数据和银行内部数据的分析评价从而识别和警示风险，提升银行风险管理的信息化、自动化和智能化水平，为防控金融风险构建智能安全防线。

据了解，兴业银行“黄金眼”涵盖企业关联图谱、移动查询、信息搜索、异常行为预警、预警评分、预警规则解释、信息整体报告等七大功能，除银行内部已掌握的企业信息外，还可全面收集企业在互联网上的公开数据，覆盖信用预警信息、法院失信信息、结算预警信息、财务预警信息四大维度，从而实现对企业风险的精准判断和预警。通过独特的企业异常行为预警与评价功能，兴业银行“黄金眼”每周对该行具有风险敞口的企业客户进行扫描，对未来3个月“可能降为关注类以下评级”的企业预测准确率达55%。此外，“黄金眼”的关联图谱功能能够将客户关系挖掘变得简单，只要输入企业相关信息，切换到系统的“关系探查”页面，企业主体间的银行流水关系便可直观呈现，帮助银行工作人员一目了然发现隐藏在企业海量交易流水记录背后的商业关系，为尽职调查提供参考，有效防范企业关联风险。

目前，“黄金眼”已成为兴业银行重要的企业信用审查和贷后检查工具，如该行中小企业部将“黄金评分”嵌入循环贷小微企业专属产品的业务流程中，设立信贷警界值，大幅提高风控质效；多家分行通过“黄金眼”预警清单掌握到授信企业资金异常、经营状况恶化等情况，经过现场核查，提前采取风险化解措施，确保了信贷资金安全……数据显示，自2016年在全行范围内推广以来，“黄金眼”定期对信贷客户以及类信贷客户进行扫描，覆盖风险敞口超两万亿元，其中已准确预警异常贷款约170亿元。在大幅提升风控效率的同时，“黄金眼”还有效降低了风险预警的人力成本，全年约可节约人力成本6000余万元。

凭借在智能风控领域的突出表现，“黄金眼”获得监管及专业机构的高度肯定，成功入围Gartner全球数据分析2016最佳创新案例，并先后荣获人行“银行科技发展奖”、“金融科技创新突出贡献奖”、银监会“信息科技风险管理”成果奖等多项荣誉。

兴业银行坚持“从严治行”方略，近年来以金融科技为引领，积极运用科技手段进一步扎紧风险合规内控藩篱，严把资产质量关，不仅在信贷风险防控领域自主开发“黄金眼”，还创新人工智能“啄木鸟”系统防控操作风险，通过提炼121个单维度特征、162组组合特征构建会计内控风险排查模型，从一年数十亿条交易流水中准确筛选高风险特征流水，加强风险预警与控制。根据该行2017年半年报，兴业银行资产质量企稳向好，上半年新增不良贷款仅为去年同期的37%；不良贷款比率1.60%，较年初下降0.05个百分点，不良率和新增不良贷款实现持续“双降”。